Loading...
پروژه آربیتراژ آماری برای تفاوت قیمت کالا جهت کسب سود در برنامه R
پروژه آربیتراژ آماری برای تفاوت قیمت کالا به منظور کسب سود با نرم افزار R را در این پست آماده کردیم که یک پروژه مناسب برای درس آمار و احتمالات کاربردی، آمار و احتمالات مهندسی، آمار و مدل سازی و درس تحلیل آماری می باشد. در این پروژه بررسی بر روی قیمت دو کالا است. در ادامه به معرفی آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage) پرداخته و فیلم و تصویر خروجی این پروژه آماری با R قرار داده شده است.
آربیتراژ آماری چیست؟
آربیتراژ آماری یا Statistical Arbitrage مدت زمان بسیاری است که از سوی سرمایه گذاران حرفه ای بورس سراسر دنیا استفاده می شود. آربیتراژ آماری یک اسرار تجاری سرمایه گذاران حرفه ای می باشد، همین جهت تمایلی برای افشای آن در متون علمی وجود دارد.
فرصت های آربیتراژی:
زمان های آربیتراژی هستند که بازار ناکارآمد بسازند. فرصت های آربیتراژ ساده از ناکارآمدی در قیمت های یک بازار در یک زمان ایجاد می شود و فرصت های آربیتراژ آماری از ناکارآمدی بازار در یک زمان به حد کافی بلند مدت را باعث می شوند.
سود قطعی از خرید بعضی از سهام و همچنین فروش بعضی دیگر، در آربیتراژ معین قابل حصول می باشد. ولی در آربیتراژ آماری قیمت گذاری نا صحیح آماری برای دارایی وجود دارد که شناسایی آن از سوی سرمایه گذاران کسب سود، بازگشت به قیمت گذاری درست و هدفمند را باعث خواهد داشت.
آربیتراژ آماری، راهبرد معامله در بازار سرمایه:
می تواند گفت که آربیتراژ آماری یک نوع راهبرد معامله در بازار سرمایه است که قیمت گذاری های نا درست آماری و روابط قیمتی که بر اساس انتظر ها در مدت زیاد صحیح می باشند را گمان زده و انحرافات کوتاه مدت از رابطه قیمتی متعادل میان دو سهم را جهت کسب سود استفاده می کند.
مزایای آربیتراژ آماری:
مزایای آربیتراژ آماری، به جهت بدست آوردن سود و بررسی عملکرد بازار بر اساس این روش، دلیلی شده تا این رویکرد سریعا گسترش یافته و بسیاری در مطالعات کارایی بازار از سال 2004 تا به حال را تأثیر گذار باشد. توضیحات ارائه شده از مقاله “آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران” می باشد که از لینک زیر قابل دانلود است.
تصاویری از خروجی پروژه آربیتراژ آماری برای تفاوت قیمت کالا:
تصویر خروجی 2:
تصویر خروجی 3:
هیچ نظری ثبت نشده است